Stop Loss = 5-dagars-high minus multipel × ATR(14). ATR (Average True Range) mäter marknadens faktiska dagliga rörelse. Multipeln anpassas efter regim så att stoppen är tajt i lugna marknader och bred i volatila.
| Regim | VIX-nivå | ATR-multipel | Typisk buffert | Logik |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 Lugn bull | < 20 | 2.0× | ~3-5% | Tajt stopp — små rörelser i lugn marknad är signifikanta |
| 🟡 Normal | 20-25 | 2.5× | ~5-7% | Standardstopp — balans mellan skydd och whipsaw |
| 🟠 Volatil | > 25 | 3.5× | ~7-12% | Bred stopp — undviker utstoppning av normal hög-vol-noise |
| 🔴 Bear | QQQ < SMA200 | 2.0× | ~3-5% | Tajt stopp — snabb exit i bekräftad nedtrend |
Ingen Take Profit — vinnare får löpa fritt. ATR beräknas på QQQ (skalad 3× för 3QQQ) för att undvika leverage decay-distorsion.
| Datum | Typ | Ticker | Antal | Pris USD | USDSEK | Värde SEK | Not |
|---|
| Datum | Typ | Belopp | Valuta | Not |
|---|
🤖 Boten handlar helt själv enligt strategy.py — ingen manuell åtgärd krävs. Den körs en gång per handelsdag, beslutar målposition via exakt samma state-machine som backtestet, och utför en (paper) ombalansering till riktiga EUR-priser.
Skapad: 2026-03-24 (research-harness) · Gjord självhandlande: 2026-06-02
Typ: Paper / simulerad — inga riktiga pengar rörs. Startkapital 47 005 EUR (= 507 181 SEK växlat 2026-03-25). Frisk start 2026-06-02.
| Instrument | Hålls när | yfinance |
|---|---|---|
| 3QQQ (3× Nasdaq-100) | Signal = 1 (köp) | QQQ3.MI |
| 4GLD.DE (guld) | Signal = 0 & guld > SMA50 | 4GLD.DE |
| EUR cash | Signal = 0 & guld < SMA50 | — |
Beslutslogik: trader.py importerar get_signal / get_exit_levels / fallback-check från strategy.py — ingen omimplementering. Verifierat 0 / 3996 avvikelser mot backtest.run_backtest ("BACKTEST = EXAKT").
Friktion: 5 bps slippage per transaktion (= backtest). Hela EUR-saldot investeras (heltal andelar).
Trailing stop: 5-dagars-high − multipel × ATR(14) på QQQ (skalad 3×). Multipel 2,0–3,5× efter VIX/regim. Ingen take-profit (vinnare löper).
Schema (launchd, Mac Mini):
• com.tqqq.trader — vardagar 09:30 CET → beslut + exekvering + snapshot + Telegram
• com.tqqq.dashboard — denna dashboard (port 5003, KeepAlive), enbart visning
Källkod: utveckling /Users/matsahlgren/tqqq/ (MacBook) · produktion /Users/svennestrunt/tqqq/ (Mac Mini)
State & loggar: account.json (innehav/cash/trades/position) · portfolio_history.json (daglig SEK-snapshot + benchmarks) · logs/trader.log · logs/dashboard.log
Notiser: Telegram vid varje trade + daglig hold-sammanfattning (vardagar).